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Hahahahaha · 2022年02月09日

经典题

reading32 2.5题的premium leg跟payment leg是什么意思,为什么这道题的计算方法跟reading31 的计算方法是不一样的

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


premium leg是指upfront premium,是期初的保费。payment leg是指fixed coupon payment,是指期间的保费。

这道题让计算的是EL,计算EL的公式就是LGD*POD。

R31让计算的是CVA,里面用到EL的计算,回忆一下,那里计算EL其实也是LGD*POD。


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