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meiting · 2018年03月08日

问一道题：NO.PZ2016070201000083 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

sticky strike rule是个什么规则？具体内容是什么？
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月08日

期权的希腊字母，如Delta、Vega会受到期权Implied volatility的影响，Sticky strike rule是假设在短期内implied volatility保持不变。

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为什么只是短期不变呢？不是a呢

2019-11-04 15:23 1 · 回答

sticky strike rule 是什么

2018-07-22 13:33 1 · 回答

这个知识点串讲课好像没听到

2018-05-02 09:04 1 · 回答

     请问假设在短期内隐含波动率不发生变化 会对期权定价有什么影响吗？

2018-04-24 14:29 1 · 回答