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shyconan · 2022年02月06日

No.PZ2018091705000101 (选择题)

  1. CFA III
  2. 个人IPS

没找到考点，感觉像是问evaluate investment performance；且答案也没看懂。

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1 个答案

王暄_品职助教 · 2022年02月07日

本题考点：Goal-based Investing approach（参见基础班讲义P79）

  • 题干中提到Acor用的是goal-based investing approach, 所以我们要分层考虑每一个goal，也就是在每一个goal内，用mean-variance optimizationà那么B一定是错的，因为说的是total portfolio mean-variance efficiency
  • 在每一个goal内使用mean-variance optimization：波动越大收益越大，那么可以在投资者可接受范围内挑一个最大风险的allocation以便于获得最大化的收益去实现charitable need

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