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开泰-王飞 · 2022年02月06日

AR(1)模型是不是也可以用，不一定要用一阶差分后的AR（1）？

  1. CFA II
  2. Quantitative

AR模型是不是可以同时用于自相关的问题和coveriance？两个都可以用ar模型修正？



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星星_品职助教 · 2022年02月06日

同学你好，

这道题的first differenced没什么用。如果只是log AR（1）模型也可以选。

AR可以修正部分linear trend / log-linear model中的serial correlation问题。这个不绝对，需要看题干的条件。

AR无法修正covariance stationary问题。

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