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今天也要来一杯 · 2022年02月06日

关于market neutral策略


请问这里的“equitized”是什么意思呢?可以展开讲下么?

2 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年02月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个是个相对的概念,market-neutral strategy是把市场的β系数直接弄没了,剩下的那点可怜的α收益基本就和bond收益差不多,所以这个时候相当于bond,但是如果市场好了呢,是不是股票最赚钱,取消掉对冲,恢复β,就能和正常的股票一样上涨了,就是equitied化了。这样理解了吗

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

今天也要来一杯 · 2022年02月07日

我理解他这里的euitized 是指采用一种什么配置方法或者衍生品。没懂这个equitize是在market neutral方法之后再做一个什么动作,还是通过什么行为实现beta=0

伯恩_品职助教 · 2022年02月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


我理解他这里的euitized 是指采用一种什么配置方法或者衍生品。没懂这个equitize是在market neutral方法之后再做一个什么动作,还是通过什么行为实现beta=0——不是要β等于0,而是恢复β。market neutral是用衍生品实现的β等于0,那么equitiaed就是把衍生品平仓(取消)了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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