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dada · 2022年02月06日

carhart模型

2倍速,3分43秒开始,老师讲:“前面那个系数,比如beta,跟1比”,这里面前面那个系数是指什么?如果可以,可以用二图中例题的数字来解释说明一下,谢谢




1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年02月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Rm-Rf前的系数β和1比较,如果β>1,说明market risk比较高;反之亦然。然后对应的是表格内的RMRF这一行。

RMRF=1的话,就说明是average market risk,现在表格中portfolio的RMRF=0.95,说明市场风险较小。


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