JerryxieCFA · 2022年02月06日

IRS 折现系数？

原版书习题case 2/第8题中，在计算折现系数时用的是spot rate，同时也是用了add-on. 想问一下是不是所有FRA和Swap计算时，如果给出spot rate，都可以把它等同于LIOBR一样的方式使用？

谢谢

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Lucky_品职助教 · 2022年02月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：

是的，课后题中的算法把spot rate = LIBOR，利率有很多种，LIBOR是其中一种公认的参考利率，FRA和swap中用到的基本都是LIBOR。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Lucky_品职助教 · 2022年02月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：

是的，在原版书利率衍生品一开头，就说了interest rate一般是指Libor

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

JerryxieCFA · 2022年02月08日

没看懂您的解释。原版书说的是用LIBOR，没错。但是我还是没明白，课后题中的算法把spot rate = LIBOR，是这样吗？谢谢