嗨,爱思考的PZer你好:
平行移动时,也要考虑convexity的影响。
如果利率平行变化幅度很小,可以忽略convexity的影响。
如果利率平行变动幅度大,则不能忽略convexity的影响。
至于利率变化多少算是大,没有一个固定的量来衡量,要看题目给定的条件,一般情况下,只要题目给到duration和convexity,都要用上,如果题目只给了duration,那么可以忽略convexity。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!