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ǎng-áng💗 · 2022年02月06日

convexity

当收益率曲线平行移动时,只需要考虑duration吗还是convexity对价格的影响也要考虑。 还是说只有非平行移动时,covexity影响大?

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


平行移动时,也要考虑convexity的影响。

如果利率平行变化幅度很小,可以忽略convexity的影响。

如果利率平行变动幅度大,则不能忽略convexity的影响。

至于利率变化多少算是大,没有一个固定的量来衡量,要看题目给定的条件,一般情况下,只要题目给到duration和convexity,都要用上,如果题目只给了duration,那么可以忽略convexity。

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