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l_hhh · 2022年02月05日

first differenced AR（2）model

  1. CFA II
  2. Quantitative

经典题里出现了这个选项，能解释一下吗？和first differenced AR（1）model有啥区别？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月05日

同学你好，

一级差分的AR（2）比一家差分的AR（1）多一项滞后项，目的是解决一阶差分AR（1）中存在serial correlation问题。



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