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欢欢 · 2022年02月04日
这道题问的不是price吗？也就是t0时刻
正确答案c选项说的不是t=t时刻的value吗
Lucky_品职助教 · 2022年02月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
这是一道原版书课后题，原版书对replication在swap定价中的作用做了解释。
我们假设用卖出固定利率债券（融资，每期付固定利息），买入浮动利率债券（投资，每期收浮动利息），以此来复制一个利率互换的现金流
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
