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dada · 2022年02月04日

merge arbitrage

黄圈中in sum后面的句子要如何理解



1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年02月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


直译:总而言之,这种合并策略相当于持有面值为 40,000 美元的无风险债券(成功交易的回报)和做空的二元看跌期权,如果合并成功,该期权将一文不值到期,但如果合并失败,则支付 110,000 美元。

就是说这个策略和看跌期权很像(bond影响不大,可以忽略),看的对的话收益是可以预见的,看错的亏损也是有限的。因为看跌期权的收益最大就是股票跌到0,原来10元,跌到0,就是赚10元。如果涨了亏损也是期权费。而这个策略收益和风险的亏损也几乎确定的,和看跌期权很像

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