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旋风小铠甲 · 2022年02月04日

固收READING 14课后题第21题 关于VaR值计算

VaR值计算时,为什么计算后的收益率变动是16BP,而不是16%?


1 个答案

pzqa015 · 2022年02月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这是计算Var的公式,公式中结果的单位是与平均值μ相同,μ是指利率的平均值(在利率Var计算时一般认为是0),单位带%,所以计算的结果的单位也带%,即0.16%,表示最大亏损是0.16%,即16bp。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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