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l_hhh · 2022年02月03日

数量经典题5.2

  1. CFA II
  2. Quantitative

C选项的reliable standard error能解释一下吗

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月04日

同学你好，

根据题干可以判断出此AR模型存在异方差的问题。

异方差导致的后果之一就是系数估计的标准误不准（进而导致t统计量不准，扭曲假设检验的结果）。所以应该是 unreliable standard error


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