开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

l_hhh · 2022年02月03日

数量经典题6.3

这道题为啥是用NASDAQ return的t- statistic来判断,JPY/USD change的t不用看么?

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月04日

同学你好,

多重共线性的特征是所有高度相关的X变量的t检验全部都不显著。

所以发现NASDAQ return的t检验显著后,就已经可以得出不存在多重共线性的结论了,也不用再去看第二个了。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 247

    浏览
相关问题