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l_hhh · 2022年02月03日

数量经典题6.3

  1. CFA II
  2. Quantitative

这道题为啥是用NASDAQ return的t- statistic来判断，JPY/USD change的t不用看么？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月04日

同学你好，

多重共线性的特征是所有高度相关的X变量的t检验全部都不显著。

所以发现NASDAQ return的t检验显著后，就已经可以得出不存在多重共线性的结论了，也不用再去看第二个了。

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