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JerryxieCFA · 2022年02月03日
对于一个一阶差分式子 Yt=b0+b1Yt-1 +e，（Yt=xt-xt-1），如果题目已经给出了b0和b1的t检验，就应该先看一下b1是否=0. 如果b1=0, 这个一阶差分就是平稳的。如果b1不等于零，接下去就应该对Yt进行DF检验，才能知道这个差分式是否平稳，对吧？（对Yt也不能用b1-1的t检验）
谢谢
星星_品职助教 · 2022年02月04日
同学你好，
如果Yt=xt-xt-1=残差。则此时Yt这个时间序列数据已经满足covariance stationary的条件。
Yt=b0+b1Yt-1 +e这个方程直接就是平稳的了。正常而言，已经不需要再去做DF检验了
这时候检验b1是否等于0是看这个方程本身是否成立，如果b1=0，则方程为Yt=常数+残差，就也没有预测的价值了。
