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金融民工阿聪 · 2022年02月03日

关于APT求re


查了一下前面的PPT,只有三种办法求re, CAPM,升级版CAPM例如FFM和PSM以及build up method。

这个APT是怎么求,有什么例子么

1 个答案

王园圆_品职助教 · 2022年02月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,所谓的APT就是arbitrage pricing theory 的缩写,其实就是multi-factor model的一般形式,具体原版书提到该内容的截图如下

同学只要把它当成多因素模型的一种即可,不是考点,简单了解即可哦~~

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