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JerryxieCFA · 2022年02月03日

原版书时间序列第26题?

油价在7月为52.61,在8月为42.86.

如此看来,从7月到8月一直在下跌。按照题目的逻辑,如果只给出7月份的油价,那就是应该均值复归,8月份上升。但是实际并非如此。

如果不带入数字计算(题目也是定性问的),我们怎么知道9月份不会进一步下跌,然后10月份才触底反弹?

这个题是不是不太严谨?还是我有什么地方理解错了?


谢谢

1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年02月04日

同学你好,

题干中说明需要“Based on the mean-reverting level.....”去预测9月。根据这个题干,只需要对比前一期的8月实际数字(42.86)和这个level(68.45)就可以了。无论9月份实际价格如何,只要8月份的数字低于了mean reverting level,那么基于mean reverting level出发点做出的判断就只能是上涨。





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