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小猫批脸 · 2022年02月03日
本题来源于经典题 fixed income 59页 的 2.5. 为什么不能用vnd-cva的方式来计算呢？是因为没有给出折现率嘛？
pzqa015 · 2022年02月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
VND-CVA是用来计算债券价格的
这里让计算的是expected loss，计算expected loss需要用的公式就是POD*LGD，这里计算不用考虑折现的问题。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
小猫批脸 · 2022年02月04日
好的 谢谢老师 懂了
