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JerryxieCFA · 2022年02月03日
原版书课后题14的问题B：
让列出AR检验的procedure，答案里只说了：相关性检验、季节性检验和条件异方差检验，为什么不提及stationary检验？
谢谢
星星_品职助教 · 2022年02月03日
同学你好，
原版书上没解释这个原因。
一种可能的解释是该方程已经是基于一阶差分形式的了（变量为“△”形式），所以就不需要再一步检验covariance stationary了。
