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JerryxieCFA · 2022年02月03日

一阶差分？

  1. CFA II
  2. Quantitative

根据课程：

  1. 如果一个时间序列是随机游走的，即xt - xt-1= et， 那么 xt 的变化只取决于残差项，是随机的，不确定的；
  2. 此时进行一阶差分，令 Yt=xt-xt-1 = et， 由于残差项均值为零，方差稳定，协方差稳定，于是Yt就是stationary了。


我的问题是：Yt = xt-xt-1=et，如果Yt是稳定的，xt-xt-1不也就是稳定的吗？有什么区别？都是取决于残差项et啊。


是不是一阶差分后et的假设发生了变化？

谢谢

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月03日

同学你好，

一阶差分后，要针对Yt重新去建立方程。这时候新的方程是：

Yt=C0+C1 Yt-1 + 新残差。

由于Yt是稳定的时间序列数据，就可以用这个新的AR（1）模型去预测Yt。新的方程就和Xt不产生直接关系了。

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