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猫猫酱 · 2022年02月02日

fixed-income arbitrage例题

TIPS的收益率和Treasury的收益率哪个高?我怎么记得是Treasury高?例题却说是TIPS高?

8 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年02月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


TIPS不是抗通胀的吗?那么通胀风险没有了,不是应该折现率低吗?——首先在债券涉及之初都会考虑通胀,只是TIPS可以随着时间而做调整,这点上相对只是低一点,所以整体还是看信用风险和波动率,这点还是国债最好,所以国债的折现率低

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

猫猫酱 · 2022年02月27日

TIPS不是抗通胀的吗?那么通胀风险没有了,不是应该折现率低吗?

伯恩_品职助教 · 2022年02月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


tips的折现率高,tips的现金流不确定性很大,使得波动大,那么对应的折现率高。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

猫猫酱 · 2022年02月24日

我想我问的应该是折现率

伯恩_品职助教 · 2022年02月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


TIPS的抗通胀部分不是体现在cash flow上了吗?分母折现率上就没有inflation部分,不是应该TIPS折现率比Treasury低吗?——所以你到底想问的是折现率还是收益率

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

猫猫酱 · 2022年02月20日

TIPS的抗通胀部分不是体现在cash flow上了吗?分母折现率上就没有inflation部分,不是应该TIPS折现率比Treasury低吗?

猫猫酱 · 2022年02月20日

TIPS的抗通胀部分不是体现在cash flow上了吗?分母折现率上就没有inflation

伯恩_品职助教 · 2022年02月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


一般来说是TIPS高,因为treasury风险几乎没有,所以利率是众多债中最低的。

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努力的时光都是限量版,加油!

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