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dognmnm · 2022年02月02日

无风险资产


能不能简单跟我讲一下为何要加上无风险资产会更好? 实在忘记了, 夏普比率是斜率之类的我都懂, 但不记得为何要加上无风险组合会更好

1 个答案

郭静_品职助教 · 2022年02月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


引入无风险资产的原因很简单,就是我们可以在不提升组合风险的情况下进一步提升组合收益率。以你截图为例,如果未引入无风险资产,我们在standard deviation B(最下面)处可以获得的最高组合收益率为有效前沿上的B点。但是引入无风险资产之后,我们在standard deviation B处可以获得的最高组合收益率提升到C点。具体做法就是跟银行借钱去投资风险资产,比方说融资去买股票。

 


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