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sion · 2018年03月07日

问一道题:NO.PZ2017012401000007 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这题不是对冲固定利率的风险吗,老师说过害怕什么就买相反的,那么不是应该是pay fix buy float吗?

1 个答案
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竹子 · 2018年03月08日

注意现在有的头寸是加元固定利率的负债,是负债就是要支付加元固定利率,现在想hedge这个头寸,就是把这个头寸消掉就好了,所以要收加元固定利率,就样就hedge了现在头寸的风险