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sasilia · 2022年02月02日
助教,您好:
原文中的句子,怎么读都觉得:二叉树是已经包含了shift之后的各种利率。。。
是否,题目中给定的二叉树一般都只是benchmark二叉树?
pzqa015 · 2022年02月03日
嗨,努力学习的PZer你好:
是的,panel A与panel B都是benchmark 二叉树shift后的利率。
题目给定的是否是benchmark 二叉树,要看题目考察点,如果考察OAS,一般会给benchmark 二叉树,考生需要自行在benchmark 基础上加上OAS;如果没考察OAS,给的二叉树大多数情况下可以直接用来计算债券价格。
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