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玛卡巴卡 · 2022年02月01日

VaR

例题课讲义109,算VaR的时候老师说算金额要乘MV,但是题目的解释里没有提到,只算了一个%,那什么需要乘MV呢?

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


根据Var的定义,它衡量的是一定时间内,一定概率下,最大的损失程度。

如果已知未来收益率的volatility,那么我们计算得到的Var表示收益率的最大变化。

如果只让计算Var,计算到收益率变化即可,如果让进一步计算portfolio value的变化,要用△P=-MD*P*△y来进一步计算。


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努力的时光都是限量版,加油!

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