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开泰-王飞 · 2022年02月01日

是reading32经典题的2.5题

这题的算饿了EL为啥不用CVA的方法,而且算出来的损失值为啥不用折现,直接想加?

2 个答案

pzqa015 · 2022年02月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


在考察通过VND、CVA计算债券fair value的时候,要用原来那种方法,这里计算的是expected loss,直接相加。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年02月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


计算EL用的就是POD*LGD,只不过计算CVA的过程中需要计算EL。这里不考虑折现的问题,只有计算债券价格时需要考虑CVA的折现问题。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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