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Resapanda · 2022年01月30日
请问老师，是只要构建一个factor sensitivity等于0.45的portfolio就可以吗？那short 0.9份的A可以吗？
星星_品职助教 · 2022年01月30日
同学你好，
不可以的。
A的贝塔就是0.5，short 0.9份还是0.5，不会变成0.45的。
只有组合的贝塔才是可以调整的加权平均的形式。
