Jeff · 2018年03月07日

问一道题：NO.PZ201601300300001905 第5小题 [ CFA III ]

1. CFA III
2. Risk

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

这道题目如果用绝对值计算，假设期望回报是正数，随着相关性的增加，组合标准差增加，VAR应该减少才对？求解答。