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sabrinababe · 2022年01月29日

讲义里model misspecification里的nonstationarity 我还是不明白什么意思

NO.PZ2018101001000018

问题如下:

Which of the followings is least likely included in the model misspecification?

选项:

A.

The independent variable is dummy variable.

B.

Important variables are omitted.

C.

Data is improperly pooled.

解释:

A is correct.

考点: Types of model misspecification.

解析: A选项说如果自变量是虚拟变量是会造成模型设定偏差的其中一种情况,这个描述是错误的。自变量是虚拟变量跟模型设定偏差无关。所以选择A。

讲义里说model misspecification 有一种是 time series data的nonstationarity.

这个non-stationary 到底是指的什么?

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年01月30日

同学你好,

已经解释过,nonstationary是时间序列数据中间出现了结构变化。

讲义说的是如果时间序列数据存在nonstationary的问题,此刻用前提假设为stationary的模型去模拟这组数据就不合适了,这是一种模型不当或者说用错模型的情况(Model misspecification)。

(如果提问讲义内容,需要附上具体的截图。)