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sabrinababe · 2022年01月29日

可以用英文解释一下吗

NO.PZ2018101001000066

问题如下:

Which of the following situations can linear regression be used to model the relationship between two time series?

选项:

A.

Only one of two time series has a unit root.

B.

Each time series has a unit root but they are cointegrated.

C.

Each time series has a unit root and they are not cointegrated.

解释:

B is correct.

考点: Regression with More Than One Time Series & Summary.

解析:只有当两个时间序列都是平稳的,或者两个时间序列都不平稳,但他们是协整的,在这两种情况下我们是可以做回归分析的。两者有其一不平稳,或者两者都不平稳也不协整时,我们是不可以做回归分析的。所以只有B选项符合条件。

unit root 和 cointegrate的含义是什么


只有当两个时间序列都是平稳的,或者两个时间序列都不平稳,但他们是协整的,在这两种情况下我们是可以做回归分析的。两者有其一不平稳,或者两者都不平稳也不协整时,我们是不可以做回归分析的。


平稳和协整的含义是什么

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年01月29日

同学你好,

covariance stationary为平稳,可以理解为时间序列数据中没有结构性的变化。从数学角度而言要满足定义的均值相等、方差相等、协方差相等;

当时间序列不满足平稳时,为有unit root。

只有当两组时间序列数据都满足平稳,或者发生相同的结构性变化时(协整),才可以放在一起做一元回归。

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