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xxxxsdadas · 2022年01月29日
关于x的covariance non-stationary问题，修正方法是first Differencing，这里不明白：做DF检验时，当结果是接受g=0时，会判断说x有non-stationary问题，用一阶差分修正。但做一阶差分时，y（t-1）的系数b1，不就是之前做DF检验中的g么？那b1不就等于0么？
星星_品职助教 · 2022年01月29日
同学你好，
一级差分后方程的系数和差分前的系数没有关系。
一阶差分的逻辑是得到covariance stationary的新序列yt后，重新对yt做AR(1)模型，此时的系数就是一套新的了，不是此前的b0和b1。
把这个新模型直接理解为yt=c0+c1yt-1 +残差会更好理解一些。c1的值和此前的b1或者g都没关系。
提问需要基于具体题目，这样提问是没有针对性的，也没有办法结合实例讲解。
