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aileen20180623 · 2022年01月28日

cc?

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202108100100000102

问题如下:

The current no-arbitrage futures price of the Nikkei 225 futures contract is closest to:

选项:

A.

15,951.81.

B.

16,047.86.

C.

16,112.21

解释:

B is correct.

The no-arbitrage futures price is

F0 =S0 exp(rc +CC-CB)T

F0=16,080 exp(0.002996+0-0.011)(3/12)=16,047.86

中文解析:

本题考察的是股指期货的定价。

这里需要注意的是复利需要连续复利,并且使用的分红率也是连续的。

具体根据上述公式计算即可。

您好,(rc +CC-CB)T请问CC是什么

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年01月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

这里的CC指的是carry cost,然后CB指的是carry benefit哈

CC和CB其实是今年教材新修改的一种表示方法,但翻译过来就是成本和收益哈。

同学如果觉得这个符号写起来不顺手,就不用管它哈,记住是加成本减收益就可以啦~

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