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Pina · 2022年01月28日

V0


老师好 这里V0 为啥不是-S0 + C0, 不是0时刻是long stock and short call 吗? 谢谢。


1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年01月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

这里没有问题哈,应该是V0=S0-C0,不是同学说的-S0+C0哈

1 我们也可以把讲义的式子拆开验证一下:

Profit=(ST-S0)-{max(0,ST-X)-C0} = [ST-max(0,ST-X)] –[S0-C0] = V1-V0

可以看到V0=S0-C0的哈

2 同学说的-S0+C0其实是成本的角度考虑的,我们支出了S0,收到了C0,因此成本是-S0+C0。但是value不是成本的概念,它更倾向于是收益的概念,因此要整理取负号,变为S0-C0

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