No.PZ2020033001000095 (选择题)
C. Equity options exhibit a volatility smirk because the implied volatility is greater in low strike price options.
我还特意查了下……还真的也是什么笑…… 是原版书就是这么形容equity的这个品种的volatility的吗？？？
smirk
英[smɜːk]
美[smɜːrk]
vi.
傻笑; 自鸣得意地笑;
n.
假笑; 傻笑，得意的笑;
