alexissmiles · 2018年03月06日

constant proportion strategy计算

1. CFA III
2. Trading&Performance

constant proportion strategy里，为什么stock是2*（100-40）=80？不是120吗？ 当portfolio从100跌到80 按照target equitis investment=M（portfolio value-floor value），为什么不是2*（80-40）呢？