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玛卡巴卡 · 2022年01月28日
强化班讲义26页，老师说如果预期长期利率上升，那就买convexity大的长期债券，但是长期利率上升，价格下降，长期的会跌的更多，为什么要买convexity大的呢？
pzqa015 · 2022年01月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这是指duration相同的情况下，买convexity大的债券。
根据△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2。
convexity可以带来涨多跌少的优良性质，所以，如果duration相同，买convexity更大的债券更好，但代价是convexity大的债券期初买入的时候更贵。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
