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小王爱学习 · 2022年01月28日

variance不是0.25乘吗

NO.PZ2020010304000031

问题如下:

Suppose four independent random variables X1, X2, X3, and X4 all have mean u = 1 and variances of 0.5, 0.5, 2, and 2, respectively.

What is the expectation and variance of 0.25iXi0.25\sum_iX_i

选项:

解释:

The expectation is

E[(1/4)(X1+X2+X3+X4)]

=(1/4)(E[X1]+E[X2]+E[X3]+E[X4])

=(1/4)(u+u+u+u)

=u=1

The Variance is

Var[(1/4)(X1+X2+X3+X4)]

=(1/16)(Var[X1]+Var[X2]+Var[X3]+Var[X4])

=(1/16)(0.5+0.5+2+2)

=5/16

variance不是0.25乘吗? 0.25是Weight,然后乘以每个数


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年01月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这个是4资产组合求方差,σ^2就是variance,因为这四个资产是独立的,所以ρ是0.

各自的权重都是0.25,第一行里权重都是平方,所以是0.25^2.

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努力的时光都是限量版,加油!

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