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xxxxsdadas · 2022年01月28日
星星_品职助教 · 2022年01月28日
同学你好，
一二级数量中都没有β的公式。我印象中你提到的“以σm的平方为分母的贝塔公式”是一级组合的教材里直接给出的。
这个原理可以根据二级数量的回归分析得到，贝塔的由来是通过将个股（设为Y）和大盘（设为X）做回归，贝塔就是回归系数b1。这不是数量的内容，了解即可。
如果将Cov进一步展开，还可以得到贝塔和相关系数ρ的关系，这个关系式是将来会用到的，一并写上了。
