Hertz_品职助教 · 2022年01月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
同学，你这边上传的图片是下图这个样子的哈：
老师这边看不到具体是什么问题,抱歉~
但是我在基础班讲义中翻了翻，猜测你问的应该是基础班讲义P215页，标题为“Example 3: Long Straddle”的例题相关的内容哈，在这道例题的solution中有提到偶爱30%-45%的波动率变化的问题，注意这个条件是题干给到的信息哈。
因为这道题目是教材的例题，本身是一种开放式的讨论的题目，并不是严谨的考题形式，因此有些条件是一边解析一边给到我们的哈~
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！