开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

兔小兔 · 2022年01月27日

老师可以用画图解析下这题么

NO.PZ2019010402000002

问题如下:

A stock index futures contract has a remaining maturity of two months. The continuously compounded annual risk-free rate is 0.25%, and the continuously compounded dividend yield on stock index is 0.8%. The current index level is 1,350. The no-arbitrage futures price is:

选项:

A.

1347.84

B.

1,351.23

C.

1,348.76

解释:

C is correct.

考点:stock index futures定价

解析:

F0(T)=1350×e(0.25%0.8%)×(60/360)=1,348.76F_0(T)=1350\times e^{(0.25\%-0.8\%)}\times^{(60/360)}=1,348.76

1

2 个答案
已采纳答案

Hertz_品职助教 · 2022年01月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

画图法解析如下哈:

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Lucky_品职助教 · 2022年01月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

兔小兔 · 2022年01月28日

这知识点我当然知道在哪里 我是看了所有大家的问题和答案 问的 我想问的是画图法