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李梦璐 · 2022年01月27日

payoff不是T时刻的现货价格-远期价格么

老师,这个B选项折现的是payoff,payoff不是等于到期时的现货价格减去F0(T)么?那它折现不就把到期时的现货价格也折了么?就不等于公式上的只折现F0(T)了呀


1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年01月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Payoff是在T时刻的收益,即FP-ST,折现后是PV(FP)-S0,FP和ST都进行了折现,也就是payoff的折现,用于衍生品在0时刻的定价pricing。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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