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李梦璐 · 2022年01月27日

benefit的考虑


老师,这里divident季度付,那3时间点的divident不考虑么?怎么理解呢?

2 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年01月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


3时间点的dividend已经反映在当前的underlying price 48里面了哦,我们value(估值)forward的时候,是把未来的现金流折现到当前时间点,当前的现金流已经体现在公允价值里了~

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努力的时光都是限量版,加油!

李梦璐 · 2022年01月29日

老师,这里题干的in six month是指从现在往后6个月,还是从3个月前来算往后6个月?

Lucky_品职助教 · 2022年01月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是从3个月前来算,往后6个月

如果我们把3个月前定义为0时点,现在是3时点,合约在6时点到期。0时点我们要做的是定价pricing,现在3时点,我们要做的是估值valuation,也就是本题问的the value of this forward contract

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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