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l_hhh · 2022年01月26日

贬值幅度和和收益率关系

NO.PZ2018091706000007

问题如下:

Analyst told his client, if you want to make FX carry trades, the international parity condition cannot hold. So which of the following parity theories least likely hold?

选项:

A.

international fisher effect.

B.

covered interest rate parity.

C.

uncovered interest rate parity.

解释:

C is correct.

考点carry trade的大前提是什么

解析uncovered interest rate parity不能成立如果uncovered interest rate parity成立,那么X国家的贬值幅度正好抵消X国家的收益率的优势,没有套利利润。

为啥uncovered IRP 成立时,两者会相互抵消呢

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年01月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


为啥uncovered IRP 成立时,两者会相互抵消呢


这就是uncovered IRP的定义,利率高的国家,汇率贬值幅度,等于两国的利差。多赚的利率,正好抵消汇率的贬值。

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NO.PZ2018091706000007 问题如下 Analyst tolhis client, if you want to make FX carry tras, the internationparity contion cannot hol So whiof the following parity theories least likely hol A.internationfisher effect. B.covereinterest rate parity. C.uncovereinterest rate parity. C is correct.考点做carry tra的大前提是什么。解析uncovereinterest rate parity不能成立。如果uncovereinterest rate parity成立,那么X国家的贬值幅度正好抵消X国家的收益率的优势,没有套利利润。 老师,请教下,不太理解uncovereIRP成立时没有套利空间,不成立时才有套利空间。那对于covereIRP呢?不论成不成立都有套利空间吗?

2023-10-31 19:08 1 · 回答

NO.PZ2018091706000007 问题如下 Analyst tolhis client, if you want to make FX carry tras, the internationparity contion cannot hol So whiof the following parity theories least likely hol A.internationfisher effect. B.covereinterest rate parity. C.uncovereinterest rate parity. C is correct.考点做carry tra的大前提是什么。解析uncovereinterest rate parity不能成立。如果uncovereinterest rate parity成立,那么X国家的贬值幅度正好抵消X国家的收益率的优势,没有套利利润。 if you want to make FX carry tras, the internationparity contion cannot hol 这里的internationparity contion是什么意思?国际平价情况?如果你想套利,不能有国际平价情况。这句话咋理解?

2022-07-02 15:46 2 · 回答

NO.PZ2018091706000007 我记得老师说到fxcarrytra不用forwarontract做对冲,那是不是bcovereRP也不成立呢?谢谢

2021-02-17 14:39 1 · 回答

当抛补利率平价等式不成立时,我们就认为市场上出现了套利空间。

2019-12-08 15:08 1 · 回答