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海胆君 · 2022年01月26日

Drift Model例题里 dw为无用项?

这个题干里明确给了dw=0.5,为什么李老师在答案书写上扔使用 √dt=√1呢?那根据公式来看,dw=ε*√dt,目前题目未告知ε这个随机变量取值,所以如果用等式右边来代替dw的话,是求不出来的才对呀……所以这里题目简化给了dw就用dw就好了,我感觉老师直接用√1相当于默认ε等于1了,那感觉不太对吧……

虽然题目刚好问的middle node把这个问题跳过去了,但我觉得这里是不是,李老师还是写错啦?

求解答。




海胆君 · 2022年01月26日

而且就是因为dw是0.5,dt是1,我觉得这里其实默认epsilon根本不等于1,等于0.5……就更进一步觉得李老师这里用dw的拆解式不对了

2 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年01月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


其实不用反推,直接带dw就行,题目给了dw就用dw。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2022年01月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

你想的是对的,根据dw=0.5=ε*(dt)^0.5,dt=1,我们反推出来ε=0.5。

这个题让我们求的是middle node,所以不管ε等于多少,第二期的中间值就等于r0+2λ*dt,如下图讲义所示:

讲义里的图默认ε=正负1,但是这道题给出来的是ε是正负0.5,那么严谨一些这道题的图是长下面这样的:

但是对答案没有影响啦。

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