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V💫 · 2022年01月26日

Equity R34 课后题3.1

老师,在equal-weighted 计算里面我记得好像有两个公式,一个是arithmetic mean, 一个是geometric mean. 这道题为什么不能用geometric mean 来算呢, 而是直接假设每个都是1/3权重呢。 谢谢。

1 个答案
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王园圆_品职助教 · 2022年01月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,首先要记住哦,凡是这类涉及index构建方法来求return的,都是用算数平均计算即可。因为这里涉及的都只是一期的收益计算,不涉及多期,所以没有必要使用几何平均,即几何平均只是针对一支股票,自己多期的收益率的计算的。我们这里求得是不同股票在同一期内收益得平均,所以不适用几何平均哦~~

至于为什么假设每个股票各占1/3,这是equal-weighted的构建方式或者原理决定的,同学可以把几种index构建方式的原理多做一下区分,因为考试时主要的考察点一定会是在这上面哦~~

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努力的时光都是限量版,加油!

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