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Jeff Yang · 2022年01月24日

老师您好 我想问一道关于long/short portfolio construction的题

  1. CFA III
  2. Equity

请问这道题为什么第一句话是对的呀，不是应该net exposure等于100%么



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1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年01月25日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个没错啊，随便举几个例子，比如long100%，short0%，然后总敞口就是100%。也可以是long50%，short50%，总敞口100%，也可以是short100%，long0%，总敞口100%

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