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亲爱的人儿 · 2022年01月24日

trading cost问题



第二问中的average execution price怎么算,是等于VWAP benchmark吗?如果是为什么不选c?

1 个答案

王琛_品职助教 · 2022年01月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


average execution price 是两笔交易的平均执行价格,计算公式为

[(600x79.8+400x79.95) + (200x79.95+800x80)] / 2000 = 79.925

选项 C 说 79.925,比两笔交易的 VWAP 都低,错了

因为 79.925 大于第一笔交易的 VWAP 79.86

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