开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

欢欢 · 2022年01月21日

C选项为什么正确

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121801000052

问题如下：

With respect to utility theory, the most risk-averse investor will have an indifference curve with the:

选项：

A.

most convexity.

B.

smallest intercept value.

C.

greatest slope coefficient.

解释：

C  is correct.

The most risk-averse investor has the indifference curve with the greatest slope.

能否解释下，谢谢助教！

添加评论
3 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年10月31日

嗨，爱思考的PZer你好：


A不能说是错的，无差异曲线都是凸的。但是the most risk-averse investor 有着greatest slope这是他独有的特点，这也是官方教材的原话。教材里没有most convexity这种说法，我们还是以官方教材为准。不需要太纠结。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Kiko_品职助教 · 2022年01月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：


不客气~

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

Kiko_品职助教 · 2022年01月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


这题问的是most risk-averse investor的情况，他代表了极度厌恶风险的人群。所以对于这类人群，他们的无差异曲线不仅是凸的，而且凸的很明显；每一单位风险的增加会要求更高的收益率的增加。所以他们的无差异曲线斜率很大。如下图1曲线所示。

所以选C。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

欢欢 · 2022年01月25日

谢谢~

苏·Xu · 2022年10月30日

“他们的无差异曲线不仅是凸的，而且凸的很明显”，那么为什么不能选A？

  • 3

    回答

  • 0

    关注

  • 570

    浏览
相关问题

NO.PZ2015121801000052问题如下With respeto utility theory, the most risk-averse investor will have infferencurve with the:A.most convexity.B.smallest intercept value.C.greatest slope coefficient.is correct.The most risk-averse investor hthe infferencurve with the greatest slope.老师 请问什么叫做slope coefficient呢，没看过这个概念。教材上写的greatest slope能懂 但是slope coefficient是另外的概念了吧

2023-11-11 23:00 1 · 回答

NO.PZ2015121801000052问题如下 With respeto utility theory, the most risk-averse investor will have infferencurve with the:A.most convexity.B.smallest intercept value.C.greatest slope coefficient.is correct.The most risk-averse investor hthe infferencurve with the greatest slope.a为什么不对，怎么看出来指一个投资者

2023-08-12 11:29 1 · 回答

NO.PZ2015121801000052 问题如下 With respeto utility theory, the most risk-averse investor will have infferencurve with the: A.most convexity. B.smallest intercept value. C.greatest slope coefficient. is correct.The most risk-averse investor hthe infferencurve with the greatest slope. 其中有一个回答就说“这题问的是most risk-averse investor的情况，他代表了极度厌恶风险的人群。所以对于这类人群，他们的无差异曲线不仅是凸的，而且凸的很明显；每一单位风险的增加会要求更高的收益率的增加。所以他们的无差异曲线斜率很大。”凸的很明显，不就表示Convexity很大么？就感觉 A和C表达是一个意思，麻烦老师再讲解一下

2022-10-09 15:09 1 · 回答

NO.PZ2015121801000052 问题如下 With respeto utility theory, the most risk-averse investor will have infferencurve with the: A.most convexity. B.smallest intercept value. C.greatest slope coefficient. is correct.The most risk-averse investor hthe infferencurve with the greatest slope. 看了之前的解答，还是有点疑惑，a里面的most convexity难道不是这个最风险厌恶的投资者跟其他投资者比起来他是最convexity的吗？感觉之前的回答里老师的说的不是很清楚，麻烦老师讲一下。丹丹_品职答疑助手 · 超过 1 年前嗨，从没放弃的小努力你好同学你好，可以借用效用理论的公式U=E（r）-0.5*A（stanrv）^2,所以对于同一个投资者convexity是相同的

2022-05-01 22:22 1 · 回答