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小王爱学习 · 2022年01月21日

看不懂这道题

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2020011101000018

问题如下：

The 2018Q3 value of real GDP growth is RGDPGT−1=2.793RGDPG_{T-1} = 2.793.

The 2018Q4 value of real GDP growth is RGDPGT−1=2.564RGDPG_{T-1} = 2.564.

What are the forecasts for 2019Q1 – 2019Q4 using the AR(2) model in Table 10.1?









选项：

解释：

All forecasts are recursively computed starting with the first:

1.765 + 0.319 * 2.564 + 0.114 * 2.793 = 2.90.

The two-step forecast uses the one-step forecast:

1.765 + 0.319 * 2.90 + 0.114 * 2.564 = 2.98.

The three-and four-step depend entirely on other forecasts:

1.765 + 0.319 * 2.98 + 0.114 * 2.90 = 3.05.

1.765 + 0.319 * 3.05 + 0.114 * 2.98 = 3.08.

老师，不太明白这个题在考什么？怎么算的?

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年01月21日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

考的是AR(2)的回归模型，即今天的自己与前两天的自己有关的模型。

因为求的是GDP growth所以看第二张图，AR(2)看的是一个常数项和两个φ的那一行，即如下图：

公式为：GDP growth rate t时刻=1.765+0.319*(GDP g t-1时刻) + 0.114*(GDP g t-2时刻)

根据题目给出的数字，先求出

GDP g 在2019 Q1=1.765 + 0.319 *(2018Q4： 2.564) + 0.114 *(2018 Q3： 2.793) = 2.90.

GDP g在2019Q2=1.765 + 0.319 * (2019Q1：2.90) + 0.114 * (2018 Q4：2.564) = 2.98.

GDP g在2019 Q3=1.765 + 0.319 * (2019Q2：2.98) + 0.114 *(2019Q1： 2.90) = 3.05.

GDP g在2019 Q4=1.765 + 0.319 * (2019Q3：3.05) + 0.114 * (2019Q2：2.98 )= 3.08.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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2022-06-28 15:52 1 · 回答

请问残差项在计算的时候需不需要考虑？

2020-05-16 23:01 1 · 回答

这个表要怎么看啊 为什么选1.765那行，-8.609那行是干什么用的啊

2020-02-08 00:01 2 · 回答