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immortalk · 2018年03月05日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

B选项是怎么排除的，怎么理解？
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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月17日

其实A跟D都不是合适的方法，只不过题目中问的是least，所以选一个最差的方法即可。Delta-normal假设的是收益率呈正态分布，相比于D中纯粹高估是要好一些的。


immortalk · 2018年03月17日

对这种选最佳或者最差答案的题目还是不太适应……感谢回答！

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月17日

FRM二级的试题由于采用的是邀题制，所以难免题目的严谨性上会有所欠缺，不过目前来看二级的试题也是在逐步改善过程中，考试如果遇到此类题目就挑一个更有把握的答案作答。

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